Windows 7 Forex Gadget

Windows Vista7 widget de bureau avec des taux Forex en temps réel - toute personne intéressée J'ai créé un widget de bureau qui montre les taux de Forex en temps réel de truefx. Il n'est pas configurable pour le moment. Ce que vous voyez dans l'image est tout ce que vous obtenez. Est-ce que quelqu'un est intéressé par une telle chose (gratuitement) Ce n'est pas encore la qualité de la production, comme je dois trouver une icône pour le gadget, mais je pourrais me tirer pour terminer cela si d'autres personnes sont intéressées. Merci de votre publication. Je serais certainement intéressé par un outil comme celui-ci. La chose que j'ai fait la recherche pour récemment est un MetaTrader 4 widget pour le bureau de Windows. Idéalement, il prendrait ce que vous avez choisi pour les devises d'afficher bidask spreads dans votre écran de commerce et aussi afficher vos positions actives (peut-être des positions sur le pont pour se déclencher) en temps réel. De cette façon, ils seraient vous montrer ce qui se passe sur le bureau si le MT4 est minimisé ou l'écran du centre. L'avantage de ceci est que les spreads bidask reflèterait ce que vous obtiendrez par votre courtier et vous aidera de regarder vos métiers comme un faucon quand vous devez coller autour de votre ordinateur. Que pensez-vous Ive attaché un affichage très brut de celui-ci (sans aucun formatage), mais il devrait montrer l'idée. Adal, merci beaucoup pour ce widget, c'est une très bonne idée d'avoir un tel gadget dans le DEsktop et de ne pas avoir à maximiser une fenêtre de navigateur ou le logiciel de trader à chaque fois. Une question se pose, y at-il une façon de personnaliser le gadget. Je voudrais être en mesure de surveiller NZDUSD, argent et or, et il semble que le gadget est collé à la monnaie définie par défaut. Encore une fois, merci pour votre effort. Il est possible de surveiller jusqu'à 6 taux de change (également connu sous le nom de taux de change ou taux de change) pour 149 devises, l'or, le palladium, le platine et l'argent. Ainsi, vous pouvez définir l'alerte et la clé dans le taux auquel vous souhaitez effectuer votre transfert, puis il continuera à balayer le marché toutes les 10 minutes, mais vous pouvez réduire cette à 1 minute. Lorsque le taux est atteint, il enverra une alerte sonore et l'icône d'alerte. La fonction d'alerte peut mettre l'alerte au-dessus du prix et alerte sous le prix avec cinq sons d'alarme différents inclus, le gadget prend également en charge les formats de fichiers de musique y compris asx, wpl, mp3, wav et wma. Le volume sonore et la répétition peuvent également être ajustés. Tous les sons nécessitent Windows Media Player version 7.0 ou ultérieure pour lire. Prix ​​Modifier le prix Pourcentage de changement Alertes de prix Alertes de prix inférieures Alertes de prix Sound Selectable Include 5 Alarme différent Sound Sound Volume Ajustable Répétitions sonores Adjustable Size Réglable Refresh Rate Réglage automatique de la mise à jour automatique Dernière mise à jour: 5 May 2015 Taille du fichier: 150.37 KB Support du système d'exploitation: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012 Remarque: Le marché est proche de 21:00 UTC vendredi jusqu'à 22:00 UTC dimanche. Version: 1.4 - Problème d'API de monnaie fixe. Version: 1.3 - Problème d'API à monnaie fixe. Version: 1.2 - Ajout du graphique Yahoo Finance dans flyout. - Améliore l'exactitude des données monétaires. - Fixed détecte les données pour le palladium, le platine et l'argent. Version: 1.1 - Ajout de la possibilité de modifier les prix élevés et bas. - Problème de chevauchements de texte fixe. Version: 1.0 - Version initiale. Rédigez votre évaluation Soyez le premier à lire votre opinion ici Monnaie Meter Rocks J'adore ce nouveau widget, faites maintenant un comme ça pour le suivi des stocks Très longtemps nécessaire gadget Merci beaucoup, en effet. C'est le gadget le plus recherché jamais pour moi. En tant que bailleur ambitionné, j'utilise toujours des devises différentes, et rester à jour n'a jamais été aussi facile. Merci encore, encore une fois. Super gadget Bon gadget Im surveillant trois devises. Je vous remercie

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Prix ​​moyen pondéré en volume - VWAP Quel est le prix moyen pondéré en fonction du volume - VWAP Le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) est un indice de référence utilisé surtout dans les régimes de retraite. Le VWAP est calculé en additionnant les dollars négociés pour chaque transaction (prix multiplié par le nombre d'actions échangées) puis divisé par le total des actions négociées pour la journée. La théorie est que si le prix d'un commerce d'achat est inférieur au VWAP, c'est un bon métier. Le contraire est vrai si le prix est plus élevé que le VWAP. Chargement du lecteur. Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) est un ratio généralement utilisé par les investisseurs institutionnels et les fonds communs de placement pour faire des achats et des ventes afin de ne pas perturber les prix du marché avec des commandes importantes. Il s'agit du cours moyen d'un titre pondéré par rapport à son volume de transactions dans un délai donné, en général un jour. VWAP expliqué Les grands investisseurs institutionnels ou maisons de placement qui utilisent VWAP base leurs calculs sur chaque tick de données pendant un jour de bourse. Essentiellement chaque transaction fermée est enregistrée. Cependant, la plupart des sites Web de cartographie et les investisseurs individuels peuvent préférer utiliser des prix de négociation d'une minute ou cinq minutes afin de réduire le volume de données nécessaires pour garder une trace de VWAP dans une journée. Pour un calcul de VWAP de cinq minutes, vous devez prendre le plus bas, plus le plus élevé, plus le prix de clôture dans la période de cinq minutes et diviser le total par trois. Cela vous donne un prix moyen pondéré en fonction du temps (TWAP) qui est assez précis, et vous pouvez multiplier ce nombre par le volume négocié dans la même période pour obtenir un prix pondéré. Pourquoi utiliser VWAP Les grands acheteurs institutionnels et les fonds communs de placement utilisent le ratio VWAP pour être en mesure de se déplacer dans les stocks d'une manière qui ne sera pas perturber la dynamique du marché naturel d'un cours des actions. Si ces acheteurs devaient se déplacer dans une position boursière tout à la fois, il serait anormalement élever le cours des actions. Pourtant, acheter des actions d'achat en vertu de la moyenne mobile VWAP intraday. Ces acheteurs peuvent se déplacer dans un stock au cours d'une journée ou deux sans trop de perturbation des prix. Cependant, il existe d'autres utilisations pour le VWAP, et une telle stratégie est d'acheter un stock pour les investisseurs individuels tout comme le VWAP perce la moyenne mobile VWAP intraday, car cela peut indiquer un changement de momentum dans le cours de l'action. Il est également utilisé dans la négociation algorithmique et permet aux courtiers de garantir l'exécution d'un commerce près d'un certain volume de prix pour les clients. Problèmes VWAP Le VWAP est un indicateur cumulatif et, en tant que tel, le nombre de points de données augmente tout au long de la journée. Cet ensemble croissant de données, sur des périodes de temps plus longues, telles que quatre, six ou huit heures par jour, peut entraîner un décalage entre la moyenne mobile VWAP et le VWAP réel. Le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) Le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) est exactement ce à quoi il ressemble: le prix moyen pondéré par le volume . VWAP équivaut à la valeur en dollars de toutes les périodes de négociation divisée par le volume total des transactions pour la journée en cours. Le calcul commence lorsque la négociation s'ouvre et se termine lorsque la négociation se termine. Parce qu'il est bon pour la journée de négociation actuelle uniquement, les périodes intraday et les données sont utilisées dans le calcul. Tick ​​versus Minute Le VWAP traditionnel est basé sur des données de tick. Comme on peut l'imaginer, il ya beaucoup de tiques (métiers) à chaque minute de la journée. Les titres actifs pendant les périodes actives peuvent avoir 20-30 ticks en une seule minute. Avec 390 minutes dans une journée de bourse typique, de nombreux stocks se retrouvent avec plus de 5000 tiques par jour. Il ya plus de 5000 actions négociées chaque jour et ces tiques commencent à s'ajouter de façon exponentielle. Inutile de dire que les tick-data demandent beaucoup de ressources. Au lieu de VWAP basé sur les données de tick, StockCharts offre VWAP intraday basé sur les périodes intraday (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes). Notez que VWAP n'est pas défini pour les périodes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles en raison de la nature du calcul (voir ci-dessous). Calcul Il ya cinq étapes impliquées dans le calcul VWAP. Tout d'abord, calculer le prix typique pour la période intraday. C'est la moyenne de la haute, basse et proche. Deuxièmement, multipliez le prix typique par le volume de la période. Troisièmement, créez un total cumulatif de ces valeurs. C'est aussi connu comme un total cumulatif. Quatrièmement, créer un total cumulatif de volume (volume cumulatif). Cinquièmement, diviser le total en cours de prix-volume par le total courant de volume. L'exemple ci-dessus montre 1 minute VWAP pour les 30 premières minutes de négociation chez IBM. La division du volume cumulatif par volume cumulatif produit un niveau de prix qui est ajusté (pondéré) en volume. La première valeur VWAP est toujours le prix typique parce que le volume est égal au numérateur et au dénominateur. Ils s'annulent dans le premier calcul. Le graphique ci-dessous présente des barres de 1 minute avec VWAP pour IBM. Les prix variaient de 127,36 sur le haut à 126,67 sur le bas pour les 30 premières minutes de négociation. C'était en fait une assez volatile premières 30 minutes. VWAP variait de 127,21 à 127,09 et a passé son temps au milieu de cette gamme. Caractéristiques Comme les moyennes mobiles, le VWAP est en retard de prix parce qu'il s'agit d'une moyenne basée sur des données passées. Plus il y a de données, plus le décalage est important. Un stock a été commercialisé pendant environ 331 minutes par 3PM. À titre de moyenne cumulative, cet indicateur s'apparente à une moyenne mobile de 330 périodes. C'est beaucoup de données passées. La valeur VWAP d'une minute à la fin de la journée est souvent assez proche de la valeur finale pour une moyenne mobile de 390 minutes. Les deux moyennes mobiles sont basées sur les barres de 1 minute pour ce jour. À la clôture, les deux sont basées sur 390 minutes de données (une journée complète). On ne peut pas comparer la moyenne mobile de 390 minutes à VWAP pendant la journée cependant. Une moyenne mobile de 390 minutes à 12h00 inclura les données de la veille. VWAP ne sera pas. Rappelez-vous, les calculs VWAP commencent frais à l'ouverture et à la fin à la fin. 150 minutes de négociation sont écoulées à 12h00. Par conséquent, VWAP à 12h00 aurait besoin d'être comparé à une moyenne mobile de 150 minutes. Malgré ce décalage, les chartistes peuvent comparer VWAP avec le prix actuel pour déterminer la direction générale des prix intraday. Il fonctionne de façon similaire à une moyenne mobile. En général, les prix intraday tombent en deçà du VWAP et les prix intraday augmentent au-delà du VWAP. VWAP se situera quelque part entre la gamme high-low de la journée, quand les prix sont liés à la plage pour la journée. Les trois tableaux suivants montrent des exemples de VWAP montant, descendant et plat. Utilisations pour VWAP VWAP est utilisé pour identifier les points de liquidité. Comme mesure de prix pondérée par volume, VWAP reflète les niveaux de prix pondérés par le volume. Cela peut aider les institutions avec des commandes importantes. L'idée n'est pas de perturber le marché lors de la saisie de grandes commandes d'achat ou de vente. Le VWAP aide ces institutions à déterminer les prix liquides et non liquides d'un titre spécifique sur une très courte période. Le VWAP peut également être utilisé pour mesurer l'efficacité commerciale. Après l'achat ou la vente d'un titre, les institutions ou les particuliers peuvent comparer leur prix aux valeurs VWAP. Un ordre d'achat exécuté sous la valeur VWAP serait considéré comme un bon remplissage parce que le titre a été acheté à un prix inférieur à la moyenne. À l'inverse, une commande de vente exécutée au-dessus du VWAP serait considérée comme un bon remplissage parce qu'elle a été vendue à un prix supérieur à la moyenne. Conclusions Le VWAP sert de point de référence pour les prix d'une journée. En tant que tel, il est le mieux adapté pour l'analyse intraday. Les chartistes peuvent comparer les prix actuels aux valeurs VWAP pour déterminer la tendance intraday. Le VWAP peut également être utilisé pour déterminer la valeur relative. Les prix inférieurs aux valeurs VWAP sont relativement bas pour ce jour ou cette heure. Les prix au-dessus des valeurs VWAP sont relativement élevés pour ce jour ou ce moment précis. Gardez à l'esprit que VWAP est un indicateur cumulatif, ce qui signifie que le nombre de points de données augmente progressivement tout au long de la journée. Sur un graphique de 1 minute, IBM aura 90 points de données (minutes) par 11AM, 210 points de données par 1PM et 390 points de données par la fermeture. Le nombre augmente considérablement à mesure que la journée s'étend. C'est pourquoi le VWAP est en retard de prix et ce décalage augmente à mesure que la journée s'étend. Le prix moyen pondéré de SharpCharts (VWAP) peut être représenté sous la forme d'un indicateur de superposition sur Sharpcharts. Après avoir entré le symbole de sécurité, choisissez une période intraday et une plage. Cela peut durer 1 jour ou remplir le tableau. Chartistes à la recherche de plus de détails peuvent choisir de remplir le tableau. Chartist à la recherche de niveaux généraux peuvent choisir 1 jour. Le VWAP peut être tracé sur plus d'un jour, mais l'indicateur passera de sa valeur de clôture précédente au prix typique pour la prochaine ouverture à mesure qu'une nouvelle période de calcul commence. Notez également que les valeurs VWAP peuvent parfois tomber du graphique des prix. VWAP à 45,5 sera montrent sur un graphique avec une fourchette de prix de 45,8 à 47. Chartistes ont parfois besoin d'étendre la gamme à une journée complète pour voir VWAP sur le graphique. La valeur VWAP est toujours affichée en haut à gauche du graphique. Cliquez sur le tableau ci-dessous pour voir un exemple en direct.

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Déménagement Moyen Temps Série Matlab

Analyse de séries chronologiques et ses applications: avec R Exemples R série chronologique rapide La page utilise JavaScript pour la mise en évidence de la syntaxe. Il n'est pas nécessaire de l'allumer, mais le code sera plus difficile à lire. Il s'agit d'une brève promenade dans le couloir. Mon conseil est d'ouvrir R et jouer avec le tutoriel. J'espère que vous avez installé R et trouvé l'icône sur votre bureau qui ressemble à un R. bien, c'est un R. Si vous utilisez Linux, puis arrêtez de chercher parce que ce n'est pas là. Il suffit d'ouvrir un terminal et d'entrer R (ou d'installer R Studio.) Si vous voulez plus sur les graphiques de séries chronologiques, en particulier en utilisant ggplot2. Reportez-vous à la section Quick Fix Graphics. La solution rapide est conçue pour vous exposer aux fonctionnalités de série chronologique de base R, et est jugée amusante pour les personnes de 8 à 80 ans. Ce n'est pas une leçon d'analyse de séries chronologiques, mais il ya tsaEZ. Une introduction gratuite et facile à l'analyse des séries chronologiques. Loz Bébé étapes. Votre première session R. Get confortable, puis démarrez-la et essayez quelques simple ajout: Ok, maintenant youre un expert utiliser R. Allaient obtenir astsa maintenant: Maintenant que youre chargé, nous pouvons commencer. Lâchons D'abord, jouons bien avec l'ensemble de Johnson Johnson Johnson. Son inclus dans astsa que jj. Ce personnage dynastique de Good Times. Tout d'abord, regardez-le. Et vous voyez que jj est une collection de 84 numéros appelés un objet série chronologique. Pour seeremove vos objets: Si vous êtes un utilisateur de Matlab (ou similaire), vous pouvez penser que jj est un vecteur de 84 fois 1, mais ce n'est pas le cas. Il a l'ordre et la longueur, mais pas de dimensions (pas de lignes, pas de colonnes). R appelle ces types de vecteurs d'objets de sorte que vous devez faire attention. En R, les matrices ont des dimensions, mais les vecteurs ne le font pas - ils se contentent de se balancer dans le cyberespace. Maintenant, nous allons faire un objet série mensuelle série qui commence en Juin de l'année 2293. Nous entrons dans le vortex. Notez que les données de Johnson et Johnson sont des revenus trimestriels, donc elle a la fréquence4. La série chronologique zardoz est des données mensuelles, donc elle a la fréquence12. Vous obtenez également des choses utiles avec l'objet ts, par exemple: Essayez maintenant un graphique des données de Johnson Johnson: Le graphique représenté est un peu plus fantaisiste que le code donnera. Pour plus de détails, voir la page Quick Fix Graphics. Cela va pour le reste des parcelles que vous verrez ici. Essayez-les et voyez ce qui se passe: et pendant que vous êtes ici, consultez plot. ts et ts. plot. Notez que si vos données sont un objet série chronologique, plot () fera l'affaire (pour un simple tracé temporel, c'est-à-dire). Sinon, plot. ts () va contraindre le graphique dans un tracé de temps. Qu'en est-il des filtrages de lissage de la Johnson Johnson série Johnson en utilisant une moyenne mobile bilatérale Tentez ceci: fjj (t) 8539 jj (t-2) frac14 jj (t-1) frac14 jj (t) frac14 jj (t1) 8539 jj T2) et bien ajouter un lowess (lowess - vous savez la routine) adapté pour le plaisir. Permet de différencier les données enregistrées et de l'appeler dljj. Ensuite, jouez bien avec dljj. Maintenant, un histogramme et un tracé Q-Q, l'un sur l'autre (mais d'une manière agréable): Laisse la structure de corrélation de dljj en utilisant diverses techniques. Tout d'abord, bien regarder une grille de diagrammes de dispersion de dljj (t) par rapport aux valeurs décalées. Les lignes sont de faible taille et l'échantillon acf est bleu dans la boîte. Maintenant nous allons jeter un oeil à l'ACF et PACF de dljj. Notez que l'axe du GAL est en termes de fréquence. Donc 1,2,3,4,5 correspondent aux décalages 4,8,12,16,20 parce que la fréquence4 ici. Si vous n'aimez pas ce type d'étiquetage, vous pouvez remplacer dljj dans l'un des ci-dessus par ts (dljj, freq1), p. Acf (ts (dljj, freq1), 20) En partant, essayons une décomposition structurelle de l'erreur de saison de tendance log (jj) en utilisant lowess. Si vous voulez inspecter les résidus, par exemple, ils sont dans dogtime. series, 3. La troisième colonne de la série résultante (les composantes saisonnière et tendancielle figurent dans les colonnes 1 et 2). Vérifiez l'ACF des résidus, acf (dogtime. series, 3) les résidus ne sont pas blancs, même pas près. Vous pouvez faire un peu (très peu) mieux en utilisant une fenêtre saisonnière locale, par opposition à la globale utilisée en spécifiant par. Tapez stl pour plus de détails. Theres aussi quelque chose appelé StructTS qui s'adaptera modèles paramétriques structurelles. Nous n'utilisons pas ces fonctions dans le texte lorsque nous présentons la modélisation structurale dans le chapitre 6 parce que nous préférons utiliser nos propres programmes. Loz C'est un bon moment pour expliquer. Dans ce qui précède, le chien est un objet contenant un tas de choses (terme technique). Si vous tapez chien. Vous verrez les composants, et si vous tapez résumé (chien) youll obtenir un petit résumé des résultats. Un des composants du chien est time. series. Qui contient la série résultante (saisonnière, tendance, reste). Pour voir cette composante de l'objet chien. Vous tapez dogtime. series (et vous verrez 3 séries, la dernière contenant les résidus). Et thats l'histoire de. Vous verrez d'autres exemples à mesure que nous avançons. Et maintenant, bien faire un problème à partir du chapitre 2. Voulons aller le log de régression (jj) betatime alpha 1 Q1 alpha 2 Q2 alpha 3 Q3 alpha 4 Q4 epsilon où Qi est un indicateur du trimestre i 1,2,3,4 . Ensuite, inspectez bien les résidus. Vous pouvez afficher la matrice modèle (avec les variables fictives) de cette façon: Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Regardez un tracé des observations et leurs valeurs ajustées: ce qui montre qu'un complot des données avec l'ajustement superposé ne vaut pas le cyberespace qu'il occupe. Mais un tracé des résidus et de l'ACF des résidus vaut son poids en joules: Ces résidus sont-ils blancs? Ignorez la corrélation 0-lag, c'est toujours 1. Indice: La réponse est NON. Donc la régression ci-dessus est nuls. Alors quel est le remède? Désolé, vous aurez à prendre la classe parce que ce n'est pas une leçon de la série chronologique. Je vous ai prévenu au sommet. Vous devez être prudent lorsque vous régresser une série temporelle sur les composants lag de l'autre en utilisant lm (). Il y a un paquet appelé dynlm qui facilite l'ajustement des régressions retardées, et je discuterai juste après cet exemple. Si vous utilisez lm (). Alors ce que vous devez faire est d'attacher la série ensemble en utilisant ts. intersect. Si vous n'avez pas attacher la série ensemble, ils ne seront pas alignés correctement. Voici un exemple de régression de la mortalité cardiovasculaire hebdomadaire (cmort) sur la pollution particulaire (part) à la valeur actuelle et retardé de quatre semaines (environ un mois). Pour plus de détails sur l'ensemble de données, reportez-vous au chapitre 2. Assurez-vous que astsa est chargé. Note: Il n'était pas nécessaire de renommer lag (part, -4) à part4. C'est juste un exemple de ce que vous pouvez faire. Une alternative à ce qui précède est le package dynlm qui doit être installé, bien sûr (comme nous l'avons fait pour astsa là-haut au début). Une fois le paquet installé, vous pouvez faire l'exemple précédent comme suit: Eh bien, son temps de simuler. Le cheval de bataille pour les simulations ARIMA est arima. sim (). Voici quelques exemples aucun résultat n'est montré ici donc vous êtes sur votre propre. Utilisant astsa son facile à adapter un modèle d'ARIMA: Vous pourriez se demander au sujet de la différence entre aic et AIC ci-dessus. Pour cela, vous devez lire le texte ou tout simplement ne vous inquiétez pas parce que ce n'est pas la peine de ruiner votre journée à y penser. Et oui, ces résidus sont blancs. Si vous voulez faire des prévisions ARIMA, sarima. for est inclus dans astsa. Et maintenant pour une régression avec des erreurs autocorrélées. Nous allons adapter le modèle M t alpha betat gammaP t e t où M t et P t sont la mortalité (cmort) et les particules (partie) série, et e t est l'erreur autocorrélée. Tout d'abord, faire un ajustement OLS et vérifier les résidus: Maintenant, ajustez le modèle L'analyse résiduelle (non illustrée) semble parfaite. Voici un modèle ARMAX, M t bêta 0 phi 1 M t-1 phi 2 M t-2 bêta 1 t bêta 2 T t-1 bêta 3 P t bêta 4 P t-4 e t. Où e t est éventuellement autocorrélée. D'abord nous essayons et ARMAX (p2, q0), puis regardons les résidus et réalisons theres aucune corrélation à gauche, nous avons donc été fait. Enfin, une analyse spectrale quicky: C'est tout pour l'instant. Pour plus d'informations sur les graphiques de séries chronologiques, reportez-vous à la page Quick Fix Graphics. Mudelsee M (2014) Climate Time Series Analysis: Classical Statistical and Bootstrap Methods. Deuxième édition. Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht Londres. ISBN: 978-3-319-04449-1, e-ISBN: 978-3-319-04450-7, DOI: 10.1007978-3-319-04450-7 xxxii 454 pp Bibliothèque des sciences atmosphériques et océanographiques, vol. Le climat est un paradigme d'un système complexe. L'analyse des données climatiques est un défi passionnant, qui est augmenté par la distribution non normale forme, la dépendance en série, l'écart inégal et les incertitudes de calendrier. Ce livre présente le rééchantillonnage bootstrap comme une méthode à forte intensité de calcul capable de relever le défi. Il montre le bootstrap pour effectuer de manière fiable les techniques d'estimation statistique les plus importantes: régression, analyse spectrale, valeurs extrêmes et corrélation. Ce livre est écrit pour les climatologues et les statisticiens appliqués. Il explique étape par étape les algorithmes bootstrap (y compris les nouvelles adaptations) et les méthodes de construction de l'intervalle de confiance. Il teste la précision des algorithmes au moyen d'expériences Monte Carlo. Il analyse un large éventail de séries chronologiques climatiques, donnant un compte rendu détaillé des données et des questions climatologiques associées. Contient 29 algorithmes, 101 figures, 1288 références et 46 tableaux. Un extrait de la préface de la première édition se trouve à l'analyse des risques climatiques. Une grande partie d'échantillon (PDF) de la première édition est ici: Climate Time Series Analysis. Un petit échantillon de la première édition se trouve dans Google Livres.

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GIS pour les nuls Cheat Sheet Un SIG (système d'information géographique) est un élément amusant et fonctionnel de l'équipement qui offre des cartes, et bien plus encore Vous pouvez analyser le terrain et comparer les cartes, en gardant à l'esprit le fait que la carte que vous voyez est fondamentalement un modèle Du terrain Un SIG basé sur la grille offre des fonctions algébriques pour vous aider à affiner une recherche, et chaque SIG fournit une variété de sorties des cartes aux diagrammes aux diagrammes 3D. Ce que vous pouvez faire avec SIG Avec le SIG (système d'information géographique), vous pouvez faire toutes sortes de choses liées à la géographie 8212 trouver des lieux, bien sûr, mais aussi trouver le meilleur endroit pour localiser votre entreprise, entre autres choses. La liste suivante résume quelques-unes des tâches que vous pouvez accomplir avec le SIG: Trouver des entités géographiques. Vous pouvez rechercher une base de données GIS pour trouver les caractéristiques de points, de lignes, de surfaces et de surfaces par leurs descriptions ou mesures. Mesurer les caractéristiques géographiques. Vous pouvez mesurer les longueurs, les largeurs, les zones et les volumes et comparer les tailles d'une fonction à l'autre. Caractériser les distributions. Vous pouvez grouper des entités géographiques et définir leurs distributions en fonction de l'espace qu'elles utilisent, de leur proximité et de leur position par rapport à d'autres fonctionnalités. Résumer les données géographiques. Vous pouvez calculer toutes sortes de statistiques sur vos caractéristiques géographiques à partir des statistiques descriptives les plus simples (par exemple, moyenne, médiane et mode) à des statistiques spatiales très complexes. Travailler avec des réseaux. Vous pouvez trouver des itinéraires en fonction du temps, de la distance ou d'autres facteurs. Vous pouvez diriger des autobus pour atteindre le nombre maximal de personnes et utiliser cette information de densité de population pour localiser des magasins près de vos clients. Comparer les calques de la carte. Vous pouvez comparer les emplacements des entités d'un calque de carte (ou d'un thème) à un autre. Cette fonctionnalité puissante vous aide à superposer les calques et vous montre l'emplacement relatif des fonctionnalités d'une couche à l'autre. Effectuer une analyse de surface. Vous pouvez travailler sur les nombreuses surfaces disponibles dans le SIG et utiliser des méthodes mathématiques (telles que l'interpolation) pour trouver les valeurs manquantes et effectuer d'autres analyses. Fonctions de la carte SIG basées sur la grille Si votre SIG (système d'information géographique) est basé sur une grille, vous avez accès à certaines fonctions basées sur l'algèbre. Le tableau suivant indique les fonctions, l'endroit où elles fonctionnent et ce que vous pouvez faire avec chacune d'elles: Ajout d'une application SEBS (Surface Energy Balance System). Intégration complète de GDAL, une bibliothèque qui offre un accès à de nombreux formats raster ILWIS prend en charge les tables Postgres et les cartes Postgis point et segment via un accès natif à partir d'une base de données Postgis. Une première mise en œuvre a été réalisée pour accéder à ces sources de données. Il sera encore étendu dans le futur Extension et les améliorations de la fonctionnalité SEBS. L'interface utilisateur pour Importation a été améliorée pour prendre en charge un modèle de plug-in pour les importations. Ils suivent maintenant en grande partie un modèle enfichable (quelques anciens exceptés). De nouvelles importations peuvent être ajoutées sans changer ILWIS. Le modèle de plug-in a été étendu pour couvrir les plug-ins stockés dans des fichiers zip qui ont besoin de leur propre structure de dossiers pour organiser leurs fonctionnalités. L'équilibrage de l'énergie de surface (SEBS) a été étendu et amélioré. Amélioration du programme d'installation La nouvelle fonctionnalité d'ILWIS 3.7 ILWIS 3.7 a été développée pour mettre à niveau ILWIS sur sa fonctionnalité vectorielle. La fonctionnalité vectorielle d'ILWIS 3.6 et antérieure était un peu basique et Martin Schouwenburg fait un excellent travail en mettant à niveau les capacités vectorielles pour être plus à jour et pouvoir répondre à certains besoins d'extensions futures qui auraient été difficiles à réaliser au sein Le vieux ILWIS. Pour ce faire, il a dû réécrire la majeure partie de la gestion interne des vecteurs afin de le rendre compatible avec les spécifications de caractéristiques simples. En particulier dans le domaine Polygone, presque tous les anciens codes devaient être réécrits. L'avantage de cette nouvelle conception est qu'il est beaucoup plus facile maintenant d'ajouter un certain nombre de nouvelles applications vectorielles qui auraient coûté beaucoup de temps à écrire dans l'ancienne structure. Ajout de fonctionnalités sont: PointMapUnion PointMapIntersect PointMapSymetricDifference PointMapDifference PointMapRelate SegmentMapVoronoi SegmentMapTin (ne sais pas encore si celui-ci va se rendre à la finale) améliorations SegmentMapUnion SegmentMapIntersect SegmentMapSymetricDifference SegmenMapDifference SegmentMapRelate PolygonMapBuffer PolygonMapConvexHull PolygonMapUnion PolygonMapIntersect PolygonMapSymetricDifference PolygonMapDifference PolygonMapRelate générales sont les suivantes: En ce qui concerne la coordination des informations, ILWIS est maintenant En interne entièrement 3D bien que cette interface n'a pas encore été exposée au monde extérieur, mais cela est prévu pour les futures extensions. Sous cette nouvelle conception, le fichier binaire Polygon n'était plus compatible avec les versions antérieures d'ILWIS. Il peut toujours les lire, mais ne plus les écrire. En raison des contraintes de temps et de la nature complexe du format Polygon d'origine, une exportation vers l'ancien format n'est pas encore présente dans ILWIS 3.7. Le module SEBS et le module HydrologicalFlow sont mis à jour et l'aide SEBS est incluse dans des fichiers d'aide séparés. NATURE WORLDWIDE est le site officiel de l'Institut mondial pour la conservation et l'environnement, WICE. Il s'agit d'un réseau intégré de sites Web traitant de différents sujets sur la nature, la conservation de la nature et la gestion des ressources naturelles. Lisez ici pourquoi nous avons créé Nature Worldwide. Notre méthodologie explique comment nous avons produit nos informations. Notre carte du site vous aide à trouver votre chemin dans le site Web. Nous avons fait de ce site une passion pour la conservation. Nous avons dépensé nos propres salaires et temps libre pour recueillir les informations et les publier sur ces sites Web, en valorisant totalement des centaines de milliers de dollars de temps professionnel. Personne ne nous paie pour le faire. Nous voulons simplement contribuer à la conservation. Si vous appréciez notre travail, s'il vous plaît visitez notre site Adopter un Ranger et voir comment vous pouvez faire une différence pour la conservation plus efficace: En payant un jour du salaire d'un ranger, vous fera une différence dans la conservation de la vie de milliers d'oiseaux , D'autres bestioles et des forêts entières. Consultez notre sitemap. Profitez de NATURE DU MONDE est le site Web de l'Institut Mondial pour la Conservation et l'Environnement, WICE. Cest une collection intgre de sites web qui traitent avec les sujets diffrents sur la nature, la conservation de la nature et la gestion des ressources naturelles. Lisez ici pourquoi nous avons cr Nature de Monde. 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Bien qu'elle travaille sur un grand nombre de questions liées à la conservation de la nature et à la protection de l'environnement, elle s'engage tout particulièrement à la conservation des parcs nationaux et autres aires protégées.